TY - JOUR AU - Ladrón de Guevara Cortés, Rogelio AU - Torra Porras, Salvador AU - Monte Moreno, Enric PY - 2021/08/24 Y2 - 2024/03/28 TI - Técnicas estadísticas y computacionales para extraer factores de riesgo sistemático subyacentes: un estudio comparativo en la Bolsa Mexicana de Valores JF - Revista Finanzas y Política Económica JA - Finanz. polit. econ VL - 13 IS - 2 SE - Artículos de investigación DO - 10.14718/revfinanzpolitecon.v13.n2.2021.9 UR - https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/view/3740 SP - 513-543 AB - <p>Este artículo compara las técnicas de reducción de dimensionalidad o de extracción de características: Análisis de Componentes Principales, Análisis Factorial, Análisis de Componentes Independientes y Análisis de Componentes Principales basado en Redes Neuronales, las cuales son usadas para extraer los factores de riesgo sistemático subyacentes que generan los rendimientos de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, bajo un enfoque estadístico de la Teoría de Valoración por Arbitraje. Llevamos a cabo nuestra investigación de acuerdo a dos diferentes perspectivas. Primero, las evaluamos desde una perspectiva teórica y matricial, haciendo un paralelismo entre los particulares procesos de mezcla y separación de cada método. En segundo lugar, efectuamos un estudio empírico con el fin de medir el nivel de precisión en la reconstrucción de las variables originales.</p> ER -