[1]
Kantar, L., Azimova, T., Akkaya, M. y Hasan-Huseyin, Y. 2025. Bitcoin, oro y volatilidad del mercado accionario incluidos los periodos de la COVID-19: análisis comparativo mediante modelos GARCH y DCC-MGARCH. Revista Finanzas y Política Económica. 17, (sep. 2025), 1–36. DOI:https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v17.2025.14.