KANTAR, L.; AZIMOVA, T.; AKKAYA, M.; HASAN-HUSEYIN, Y. Bitcoin, oro y volatilidad del mercado accionario incluidos los periodos de la COVID-19: análisis comparativo mediante modelos GARCH y DCC-MGARCH. Revista Finanzas y Política Económica, [S. l.], v. 17, p. 1–36, 2025. DOI: 10.14718/revfinanzpolitecon.v17.2025.14. Disponível em: https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/view/6579. Acesso em: 2 oct. 2025.