[1]
L. Kantar, T. Azimova, M. Akkaya, y Y. Hasan-Huseyin, «Bitcoin, oro y volatilidad del mercado accionario incluidos los periodos de la COVID-19: análisis comparativo mediante modelos GARCH y DCC-MGARCH», Finanz. polit. econ, vol. 17, pp. 1–36, sep. 2025.