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Ruiz Porras, A., & Cruz Ruiz, F. G. (2016). Las hipótesis de Fisher en Latinoamérica : un análisis de cointegración. Revista Finanzas Y Política Económica, 8(2), 301–326. https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.2.5
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Resumen

En este artículo se evalúan las hipótesis de Fisher y de integración de los mercados latinoamericanos mediante pruebas de cointegración y de cambio estructural endógeno. Los hallazgos sugieren varias conclusiones: a) el efecto Fisher se valida principalmente en Costa Rica; b) el efecto internacional deFisher se valida débilmente entre Chile y Costa Rica y entre Colombia y México; c) la integración de los países y mercados es heterogénea, y d) únicamente Chile no tuvo cambios estructurales. En el estudio se usan series mensuales de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú durante el periodo comprendidoentre enero de 1997 y diciembre de 2014.

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