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Cómo citar
Campos , Z., Tapia Gertosio , J., & Gudaris , P. (2021). Prima de riesgo en Chile . Revista Finanzas y Política Económica, 13(2). https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.3977

Resumen

En la actualidad no existe un método consensuado para estimar el Premio por Riesgo de manera precisa, por consiguiente, distintos autores llegan a resultados significativamente diferentes al calcular el premio por riesgo de un determinado país o industria. Este trabajo realiza la estimación del premio por riesgo del mercado accionario chileno (PRM) para el periodo 1993-2020 utilizando distintas metodologías de estimación (Diferencial de Rentabilidades, Rentabilidad Implícita en Precios Accionarios Actuales). Los resultados indican, dependiendo de metodología utilizada, un Premio por Riesgo que oscila entre 1.91% y 10.28%, lo que evidencia la existencia de un premio positivo por asumir riesgo en Chile que oscila en torno a 5.3%.

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Derechos de autor 2021 zocimo campos, juan tapia gertosio, Paulina Gudaris

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